PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. QMOM is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past 5 years, QMOM returned 11.48%/yr vs 14.57%/yr for QQQA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%6.32%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between QMOM and QQQA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.73

The correlation between QMOM and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMOM и QQQA

Секторы
QMOM
QQQA

Промышленность

37.5%

-

Технологии

23.9%
65.2%

Сырьевые материалы

9.0%

-

Здравоохранение

8.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
4.2%

Энергетика

5.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
13.7%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QMOM
37.5%
QQQA

-

Технологии

QMOM
23.9%
QQQA
65.2%

Сырьевые материалы

QMOM
9.0%
QQQA

-

Здравоохранение

QMOM
8.9%
QQQA
7.8%

Потребительский циклический сектор

QMOM
7.4%
QQQA
4.2%

Энергетика

QMOM
5.5%
QQQA
9.1%

Коммуникационные услуги

QMOM
4.2%
QQQA
13.7%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
QQQA

-

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

QMOM
1.6%
QQQA

-

Недвижимость

QMOM

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

QMOM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.35

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.94

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

6.01

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

22.45

-13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.35

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QMOM и QQQA

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, примерно равная максимальной просадке QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-38.44%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-14.54%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-30.84%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-38.44%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.76%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-15.66%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.88%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и QQQA

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 8.27%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

10.13%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

22.18%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

26.07%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

25.82%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

25.76%

+0.72%

Сравнение комиссий QMOM и QQQA

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и QQQA

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and QQQA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to QMOM (8.27%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.57% vs 11.48% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.57% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.06% for QQQA.

QMOM is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Alpha Architect and ProShares. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор