Сравнение QMOM с BOUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).
QMOM и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и BOUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -26.24% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и BOUT
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Доходность на риск
QMOM vs. BOUT — Ранг доходности на риск
QMOM
BOUT
Сравнение QMOM c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.46 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.74 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.73 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 2.03 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и BOUT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и BOUT
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности BOUT в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и BOUT
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и BOUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -36.75% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.73% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -28.28% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.33% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -12.55% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.96% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и BOUT
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 7.26% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 17.22% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 21.77% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 19.54% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.96% | +3.32% |