Сравнение QMOM с AAUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS).
QMOM и AAUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и AAUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 3.18% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | -4.26% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью -4.26%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
AAUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и AAUS
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%.
Доходность на риск
QMOM vs. AAUS — Ранг доходности на риск
QMOM
AAUS
Сравнение QMOM c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и AAUS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и AAUS
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности AAUS в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.38% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и AAUS
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AAUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -9.13% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.86% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -1.43% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и AAUS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 12.79% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 12.79% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 12.79% | +13.49% |