PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с AQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		2.01%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 8.00% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

AQRIX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.67%
1 год
14.84%
3 года*
12.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QSPIXAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с AUEIXAQRIX с QAI

Сравнение комиссий QMNNX и AQRIX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund

Доходность на риск

QMNNX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXAQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.31

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.77

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.71

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.30

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AQRIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.78

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.75

+0.13

Корреляция

Корреляция между QMNNX и AQRIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и AQRIX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AQRIX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.78%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и AQRIX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и AQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-19.37%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-9.52%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-19.37%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-19.37%

-19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.14%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-4.86%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.24%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и AQRIX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.72%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

7.83%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

12.04%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

10.64%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

9.76%

-1.53%