Сравнение QMNIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QMNIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMNIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -3.44% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.73% | 5.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QMNIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.34% против 14.14% соответственно.
QMNIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 6.34%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMNIX и VOO
QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QMNIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
QMNIX
VOO
Сравнение QMNIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.01 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.53 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.55 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 7.31 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.01 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.98 | 0.71 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QMNIX и VOO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNIX и VOO
Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.46% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QMNIX и VOO
Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMNIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -33.99% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -11.98% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.05% | -24.52% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -33.99% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -5.55% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -3.72% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.55% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNIX и VOO
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMNIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 5.34% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 9.47% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 18.11% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 16.82% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 17.99% | -9.77% |