Сравнение QMNIX с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и VGWAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I	-3.44%	26.54%	25.85%	16.61%	27.26%	17.64%	-19.62%	-11.30%	-11.37%
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares	2.68%	17.48%	6.27%	12.54%	-7.07%	13.51%	7.51%	22.16%	-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

QMNIX

1 день: -0.08%

1 месяц: 0.50%

С начала года: -3.44%

6 месяцев: 2.09%

1 год: 11.09%

3 года*: 21.03%

5 лет*: 18.66%

10 лет*: 6.34%

VGWAX

1 день: 1.61%

1 месяц: -4.28%

С начала года: 2.68%

6 месяцев: 7.07%

1 год: 15.96%

3 года*: 11.90%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Название символа

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QMNIX:

QMNIX с QLEIX QMNIX с ADAIX QMNIX с AQMIX QMNIX с QSPIX QMNIX с SPY QMNIX с BDMIX QMNIX с VOO

Часто сравнивают с VGWAX:

VGWAX с VWENX VGWAX с VFIAX VGWAX с VWICX VGWAX с VBIAX VGWAX с VGYAX VGWAX с VTWAX VGWAX с VDEQX

Сравнение комиссий QMNIX и VGWAX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

QMNIX

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

VGWAX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

QMNIX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMNIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGWAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QMNIX	VGWAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	1.64	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.46	2.26	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.33	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	2.29	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.39	9.01	-3.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QMNIX	VGWAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.81	1.64	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.98	0.85	+1.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.76	+0.15

Корреляция

Корреляция между QMNIX и VGWAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и VGWAX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I	1.46%	1.41%	6.10%	21.48%	5.95%	1.39%	17.42%	3.83%	0.48%	3.48%	1.51%	2.57%
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares	6.59%	6.78%	7.47%	2.66%	4.50%	3.36%	1.64%	2.08%	2.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и VGWAX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QMNIX	VGWAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.80%	-25.28%	-13.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.43%	-7.04%	+1.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.05%	-17.46%	+3.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.75%	-4.94%	+1.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.39%	-2.94%	-7.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.15%	1.79%	+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и VGWAX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QMNIX	VGWAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.31%	3.86%	-2.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.13%	6.00%	-1.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.31%	9.69%	-3.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.49%	9.12%	+0.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.22%	11.00%	-2.78%

Сравнение QMNIX с VGWAX

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и VGWAX

Сравнение доходности по годам QMNIX и VGWAX

Доходность по периодам

QMNIX

VGWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QMNIX и VGWAX

Доходность на риск

QMNIX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

QMNIX

VGWAX

Сравнение QMNIX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QMNIX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и VGWAX

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и VGWAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и VGWAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)