Сравнение QMLFX с QSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified STF Fund (QSTFX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и QSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции QMLFX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 8.33% против 13.98% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и QSTFX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.
Доходность на риск
QMLFX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
QMLFX
QSTFX
Сравнение QMLFX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 2.61 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и QSTFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и QSTFX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и QSTFX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и QSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -49.03% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -17.87% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -49.03% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -49.03% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -19.73% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -15.63% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 5.99% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и QSTFX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified STF Fund (QSTFX) имеют волатильность 6.42% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.32% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 19.30% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 24.06% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 27.23% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 27.70% | -6.82% |