PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMLFX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMLFX с PAUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMLFX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 8.33% против 4.66% соответственно.

QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с SAPEXQMLFX с OTRFXQMLFX с SFHYXQMLFX с KAMIXQMLFX с QALTXQMLFX с QSPMXQMLFX с SVARX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с SAPEXPAUIX с GUGPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRX

Сравнение комиссий QMLFX и PAUIX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

QMLFX
Quantified Market Leaders Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

QMLFX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMLFXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.93

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.53

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.42

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

8.92

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMLFX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMLFXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.93

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.30

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между QMLFX и PAUIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и PAUIX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PAUIX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и PAUIX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMLFXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-26.84%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-6.05%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-26.15%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-26.84%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-5.10%

-10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-5.94%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

1.64%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и PAUIX

Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMLFXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

2.94%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

4.70%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

7.47%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

9.64%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

9.00%

+11.88%