Сравнение QMLFX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.90% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и GOIIX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
QMLFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
QMLFX
GOIIX
Сравнение QMLFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.39 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.85 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 5.74 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.39 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.62 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и GOIIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и GOIIX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и GOIIX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -43.63% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -8.55% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -23.78% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -25.07% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -5.34% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -6.44% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.15% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и GOIIX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.36% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 6.73% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 10.54% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 10.61% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 11.23% | +9.65% |