Сравнение QMLFX с CRDBX
QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QMLFX returned 0.70%/yr vs 15.60%/yr for CRDBX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMLFX charges 1.30%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и CRDBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 17.37%.
QMLFX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 19.70%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 10.58%
CRDBX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMLFX и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 19.70% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 29.81% |
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 17.37% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.21% | 28.08% | 24.03% |
Correlation
The correlation between QMLFX and CRDBX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between QMLFX and CRDBX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMLFX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
QMLFX
CRDBX
Сравнение QMLFX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.67 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 5.78 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 18.99 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.90 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.83 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.08 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и CRDBX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и CRDBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMLFX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -28.12% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -7.13% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -17.77% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -28.12% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.19% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -6.58% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.16% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и CRDBX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMLFX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.31% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 10.84% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 14.20% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 19.73% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.36% | +0.62% |
Сравнение комиссий QMLFX и CRDBX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и CRDBX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CRDBX в 13.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 13.09% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QMLFX and CRDBX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMLFX has higher volatility (7.78%) compared to CRDBX (4.31%). In terms of maximum drawdown, QMLFX dropped -36.59% vs CRDBX's -28.12%.
CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMLFX и CRDBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор