PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMLFX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMLFX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMLFX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%29.81%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с OTRFXQMLFX с SAPEXQMLFX с QALTXQMLFX с SFHYXQMLFX с SVARXQMLFX с QSPMXQMLFX с KAMIX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий QMLFX и CRDBX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

QMLFX
Quantified Market Leaders Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

QMLFX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMLFXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.76

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

3.26

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.61

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

5.17

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

16.62

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMLFX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMLFXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.76

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.01

+0.33

Корреляция

Корреляция между QMLFX и CRDBX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и CRDBX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и CRDBX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMLFXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-97.00%

+60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-7.13%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-97.00%

+60.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-95.71%

+80.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-25.67%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.22%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и CRDBX

Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMLFXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.18%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

10.66%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

21.01%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

1,635.86%

-1,615.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

1,525.82%

-1,504.94%