Сравнение QMLFX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 8.33% против 4.77% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и ABRZX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
QMLFX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
QMLFX
ABRZX
Сравнение QMLFX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.17 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.80 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.81 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 11.25 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.17 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и ABRZX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и ABRZX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и ABRZX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -26.62% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -6.90% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -19.33% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -26.62% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -1.50% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -4.79% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.72% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и ABRZX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.07% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 7.59% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 9.37% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 12.17% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 10.88% | +10.00% |