Сравнение QMHNX с WM
QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) is Systematic Trend fund actively managed by AQR, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QMHNX returned 4.73%/yr vs 15.74%/yr for WM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMHNX и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMHNX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции QMHNX уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 4.73% против 15.74% соответственно.
QMHNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 4.73%
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам QMHNX и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 12.51% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between QMHNX and WM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.00 |
The correlation between QMHNX and WM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMHNX vs. WM — Ранг доходности на риск
QMHNX
WM
Сравнение QMHNX c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMHNX | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.54 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 1.15 | +11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMHNX и WM
Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMHNX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -77.85% | +37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -16.70% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -18.14% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -18.14% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -30.07% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -0.91% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -17.66% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 7.83% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHNX и WM
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) составляет 4.94%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMHNX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 7.49% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 15.45% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 19.98% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.89% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.67% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHNX и WM
Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности WM в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.68% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
QMHNX and WM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.49%) compared to QMHNX (4.94%). In terms of maximum drawdown, QMHNX dropped -40.29% vs WM's -77.85%.
QMHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMHNX и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор