PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 4.69% против 1.88% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий QMHNX и ASFYX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

QMHNX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.27

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.42

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

0.18

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

0.29

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.27

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.17

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Корреляция

Корреляция между QMHNX и ASFYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и ASFYX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и ASFYX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-36.43%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-13.51%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-36.43%

+17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-36.43%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-24.28%

+23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-13.10%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.26%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и ASFYX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.82%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.00%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

13.00%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

13.67%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

12.68%

+2.78%