PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QMHNX имеют среднегодовую доходность 4.69%, а акции AQMIX немного отстают с 4.46%.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QMHNX и AQMIX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QMHNX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.16

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.72

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.91

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

11.49

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.16

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между QMHNX и AQMIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и AQMIX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и AQMIX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-26.52%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.45%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-13.57%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-23.34%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.66%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-10.10%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.85%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и AQMIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.40%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.71%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

9.62%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

11.55%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

10.36%

+5.10%