PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с AMFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и AMFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 4.69% против 1.57% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta

Сравнение комиссий QMHNX и AMFAX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии AMFAX в 1.72%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

QMHNX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXAMFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.26

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.40

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

0.16

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

0.27

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.26

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.15

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между QMHNX и AMFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и AMFAX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AMFAX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и AMFAX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и AMFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-36.84%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-13.54%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-36.84%

+17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-36.84%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-24.86%

+23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-13.55%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.33%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и AMFAX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеют волатильность 4.04% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.91%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.01%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

13.03%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

13.68%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

12.67%

+2.79%