PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHIX с WTMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both funds - QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Over the past 10 years, QMHIX returned 5.74%/yr vs 3.26%/yr for WTMF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 5.74% против 3.26% соответственно.

QMHIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.77%
6 месяцев
21.56%
1 год
33.93%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.27%
10 лет*
5.74%

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHIX и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		17.77%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Correlation

The correlation between QMHIX and WTMF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.31

The correlation between QMHIX and WTMF shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с KMLMQMHIX с QNZNX
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

QMHIX vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.62

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.60

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

5.61

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

25.08

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTMF равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.66

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.15

+0.23

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и WTMF

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHIXWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-30.79%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-4.04%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-9.93%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-13.21%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-15.99%

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.13%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-17.71%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.90%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и WTMF

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHIXWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

1.61%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

6.84%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

8.63%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

9.46%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

8.07%

+7.44%

Сравнение комиссий QMHIX и WTMF

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и WTMF

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности WTMF в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.74%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMHIX and WTMF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (3.69%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, QMHIX dropped -39.37% vs WTMF's -30.79%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHIX и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор