PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с WTMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		4.81%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 4.95% против 3.08% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

WTMF

1 день
0.41%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.81%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.66%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.64%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILK

Сравнение комиссий QMHIX и WTMF

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXWTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.09

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.85

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

4.95

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

18.95

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTMF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.12

+0.25

Корреляция

Корреляция между QMHIX и WTMF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и WTMF

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности WTMF в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.90%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и WTMF

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и WTMF.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-30.79%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-4.04%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-13.21%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-15.99%

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.85%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-17.90%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.07%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и WTMF

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.22%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

7.51%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

9.48%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

9.59%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

8.10%

+7.40%