Сравнение QMHIX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHIX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 14.62% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | 3.51% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHIX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью -1.83%.
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 5.02%
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHIX и RWSIX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
QMHIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
QMHIX
RWSIX
Сравнение QMHIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHIX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | -0.08 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | -0.03 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.22 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | -0.48 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.08 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.10 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QMHIX и RWSIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и RWSIX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RWSIX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.79% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и RWSIX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -24.90% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.68% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -24.90% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -18.29% | +17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -6.72% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.44% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и RWSIX
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) составляет 3.98%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.46% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 7.43% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 11.44% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 12.09% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 12.26% | +3.24% |