PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHIX с RCTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 10 years, QMHIX returned 5.86%/yr vs 5.53%/yr for RCTIX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. QMHIX charges 1.65%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 5.86% против 5.53% соответственно.

QMHIX

1 день
1.12%
1 месяц
2.36%
С начала года
19.09%
6 месяцев
22.29%
1 год
35.13%
3 года*
16.80%
5 лет*
16.50%
10 лет*
5.86%

RCTIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.82%
3 года*
7.43%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHIX и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		19.09%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.61%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%

Correlation

The correlation between QMHIX and RCTIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.16

The correlation between QMHIX and RCTIX shifts across timeframes, from -0.28 (5 years) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с KMLMQMHIX с QNZNX
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAX

Доходность на риск

QMHIX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.27

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.42

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.40

4.30

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.80

14.32

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.27

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.48

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.31

-0.92

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и RCTIX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHIXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-10.89%

-28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-1.20%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-1.48%

-17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-6.17%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-10.89%

-23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-1.08%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.36%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и RCTIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHIXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.81%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

1.76%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

2.28%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

2.49%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

3.74%

+11.77%

Сравнение комиссий QMHIX и RCTIX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и RCTIX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности RCTIX в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.72%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.28%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMHIX and RCTIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (3.80%) compared to RCTIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, QMHIX dropped -39.37% vs RCTIX's -10.89%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHIX и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор