PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с ARCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		14.62%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.98% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.62%
6 месяцев
19.29%
1 год
27.61%
3 года*
18.04%
5 лет*
16.43%
10 лет*
5.02%

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий QMHIX и ARCIX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.48

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.08

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

9.79

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между QMHIX и ARCIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и ARCIX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.79%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и ARCIX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-54.25%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.19%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-20.29%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-32.45%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.09%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-25.68%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.21%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и ARCIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) составляет 3.98%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.41%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.64%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.98%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

19.17%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.46%

-1.96%