PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHIX с ARCIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both mutual funds - QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, QMHIX returned 4.99%/yr vs 11.20%/yr for ARCIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QMHIX charges 1.65%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 11.20% соответственно.

QMHIX

1 день
1.16%
1 месяц
-0.96%
С начала года
15.33%
6 месяцев
16.25%
1 год
34.04%
3 года*
15.28%
5 лет*
17.07%
10 лет*
4.99%

ARCIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.51%
6 месяцев
11.71%
1 год
26.15%
3 года*
14.07%
5 лет*
14.70%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHIX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		15.33%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		12.51%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Correlation

The correlation between QMHIX and ARCIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.00

The correlation between QMHIX and ARCIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с KMLMQMHIX с SPYQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с VBRARCIX с AVUVARCIX с QLEIXARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI

Доходность на риск

QMHIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMHIXARCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.64

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.18

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

2.26

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

8.47

+12.33

QMHIX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа ARCIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и ARCIX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и ARCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHIXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-54.25%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-11.08%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-13.67%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-20.29%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-32.45%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-11.08%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-25.31%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.06%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и ARCIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеют волатильность 3.97% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHIXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.96%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.91%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

15.28%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

18.91%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.43%

-1.94%

Сравнение комиссий QMHIX и ARCIX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и ARCIX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ARCIX в 11.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.94%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.77%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

QMHIX and ARCIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (3.97%) compared to ARCIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, QMHIX dropped -39.37% vs ARCIX's -54.25%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHIX и ARCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор