Сравнение QMHIX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHIX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 14.62% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHIX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 6.75% соответственно.
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 5.02%
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHIX и ADAIX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
QMHIX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
QMHIX
ADAIX
Сравнение QMHIX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHIX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 4.19 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 6.86 | -4.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.06 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 9.83 | -6.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 37.48 | -28.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 4.19 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.56 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.19 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между QMHIX и ADAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и ADAIX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.79% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и ADAIX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -14.75% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -0.64% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -7.40% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | -14.75% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.31% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -2.85% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.17% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и ADAIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.38% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 1.11% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 1.54% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 2.69% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 4.33% | +11.17% |