Сравнение QMCO с HYS
QMCO (Quantum Corporation) is a stock, while HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Over the past 10 years, QMCO returned -14.11%/yr vs 5.54%/yr for HYS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и HYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 100.47%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции QMCO уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: -14.11% против 5.54% соответственно.
QMCO
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- 48.11%
- С начала года
- 100.47%
- 6 месяцев
- 75.44%
- 1 год
- 49.65%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- -14.11%
HYS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам QMCO и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 100.47% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -9.80% | -17.52% | 271.00% | -64.48% | -15.42% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.54% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Correlation
The correlation between QMCO and HYS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between QMCO and HYS shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. HYS — Ранг доходности на риск
QMCO
HYS
Сравнение QMCO c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMCO | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.34 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 13.57 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMCO и HYS
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и HYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -20.91% | -79.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -1.88% | -65.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -4.98% | -88.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -10.61% | -87.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | -20.91% | -77.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -0.16% | -99.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.09% | -1.53% | -86.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.41% | 0.46% | +37.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и HYS
Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 41.67% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.67% | 0.71% | +40.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.95% | 2.75% | +70.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.97% | 3.47% | +100.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.55% | 6.27% | +153.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.01% | 6.83% | +118.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и HYS
QMCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.34% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
QMCO Quantum Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMCO and HYS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (41.67%) compared to HYS (0.71%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs HYS's -20.91%.
HYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и HYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор