PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

QMAR и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%5.91%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий QMAR и VOTE

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

QMAR vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.00

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.52

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.57

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

7.30

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VOTE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.00

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.15

Корреляция

Корреляция между QMAR и VOTE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и VOTE

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и VOTE

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-25.71%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.07%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.68%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-6.34%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.59%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и VOTE

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.40%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

9.74%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

18.50%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.30%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

17.30%

-3.28%