Сравнение QMAR с TOLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ).
QMAR и TOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QMAR и TOLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMAR и TOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.35%.
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMAR и TOLZ
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.
Доходность на риск
QMAR vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
QMAR
TOLZ
Сравнение QMAR c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.90 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.12 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 10.39 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.42 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между QMAR и TOLZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и TOLZ
QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и TOLZ
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и TOLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMAR | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -39.33% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -8.82% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -21.85% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -3.09% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -6.70% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.80% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и TOLZ
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеют волатильность 3.53% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMAR | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.40% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 7.28% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 12.97% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 13.90% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.30% | -2.28% |