PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMAR с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMAR и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и SAMT


2026 (YTD)2025202420232022
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
2.45%10.89%16.11%35.47%-13.09%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMAR показывает доходность 2.45%, а SAMT немного выше – 2.57%.


QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий QMAR и SAMT

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

QMAR vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMARSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.02

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.65

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.14

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

11.64

+2.99

QMAR vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMARSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.77

+0.01

Корреляция

Корреляция между QMAR и SAMT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и SAMT

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM2025202420232022
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и SAMT

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


QMARSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-20.57%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.76%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.23%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-8.00%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.11%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и SAMT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMARSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.89%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

11.92%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

17.68%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.77%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.77%

-2.75%