Сравнение QMAR с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
QMAR и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QMAR и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMAR и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -13.09% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMAR показывает доходность 2.45%, а SAMT немного выше – 2.57%.
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMAR и SAMT
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
QMAR vs. SAMT — Ранг доходности на риск
QMAR
SAMT
Сравнение QMAR c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.02 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.65 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.14 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 11.64 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.02 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.77 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QMAR и SAMT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и SAMT
QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и SAMT
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMAR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -20.57% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -8.76% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.23% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -8.00% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.11% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и SAMT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMAR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.89% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 11.92% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 17.68% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.77% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.77% | -2.75% |