PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. QMAR is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 12.12%/yr vs 2.04%/yr for QCLN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-1.67%

Correlation

The correlation between QMAR and QCLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.65

The correlation between QMAR and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и QCLN

Секторы
QMAR
QCLN

Технологии

54.2%
20.8%

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
30.2%

Коммунальные услуги

1.4%
13.2%

Сырьевые материалы

1.2%
9.4%

Энергетика

0.6%
13.2%

Финансовые услуги

0.2%
1.9%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QMAR
54.2%
QCLN
20.8%

Коммуникационные услуги

QMAR
15.5%
QCLN

-

Потребительский циклический сектор

QMAR
12.2%
QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

QMAR
7.6%
QCLN

-

Здравоохранение

QMAR
4.2%
QCLN

-

Промышленность

QMAR
2.8%
QCLN
30.2%

Коммунальные услуги

QMAR
1.4%
QCLN
13.2%

Сырьевые материалы

QMAR
1.2%
QCLN
9.4%

Энергетика

QMAR
0.6%
QCLN
13.2%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
QCLN
1.9%

Недвижимость

QMAR
0.1%
QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

QMAR vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
3.42

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.00
3.81

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.47

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

7.48

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.23

25.77

+26.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

3.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.20

+0.71

Просадки

Сравнение просадок QMAR и QCLN

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-76.18%

+56.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-15.86%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-56.08%

+40.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-69.49%

+49.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-21.47%

+21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-43.44%

+40.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

4.59%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и QCLN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.27%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

12.57%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

26.03%

-21.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

34.68%

-28.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

37.96%

-24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

34.90%

-21.05%

Сравнение комиссий QMAR и QCLN

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и QCLN

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and QCLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.12% vs 2.04% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.12% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.60% for QCLN.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор