PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

QMAR и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий QMAR и QCLN

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

QMAR vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.63

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.23

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.97

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

12.27

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.15

+0.63

Корреляция

Корреляция между QMAR и QCLN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и QCLN

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и QCLN

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-76.18%

+56.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-16.18%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-69.49%

+49.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-45.67%

+45.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-43.54%

+40.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

5.24%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и QCLN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

13.73%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

27.33%

-22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

37.76%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

37.87%

-23.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

34.62%

-20.60%