PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMAR с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. QMAR is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, QMAR returned 18.74% vs 18.61% for QB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMAR показывает доходность 12.12%, а QB немного выше – 12.42%.

QMAR

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
11.75%
С начала года
12.12%
1 год
18.74%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и QB

2026 (YTD)2025
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		12.12%7.29%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between QMAR and QB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.75

The correlation between QMAR and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и QB

Секторы
QMAR
QB

Технологии

58.7%
49.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.6%

Здравоохранение

3.7%
5.3%

Промышленность

2.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.3%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QMAR
58.7%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

QMAR
14.3%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

QMAR
11.4%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

QMAR
6.4%
QB
8.6%

Здравоохранение

QMAR
3.7%
QB
5.3%

Промышленность

QMAR
2.6%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

QMAR
1.2%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

QMAR
1.0%
QB
1.3%

Энергетика

QMAR
0.5%
QB
0.6%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
QB
0.2%

Недвижимость

QMAR
0.1%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

QMAR vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMARQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.66

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.87

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.63

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

5.38

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.52

25.93

+6.58

QMAR vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QB равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAR и QB

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-3.47%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.47%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.22%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-0.42%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и QB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 2.36%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.71%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

5.83%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

7.03%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

6.91%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

6.91%

+6.86%

Сравнение комиссий QMAR и QB

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и QB

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and QB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.71%) compared to QMAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QMAR leads with 18.74% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 18.74% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.58% for QB.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор