Сравнение QMAR с IGLD
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 11.30%/yr vs 11.69%/yr for IGLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности QMAR и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -8.26%.
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAR и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 12.12% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.87% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 2.69% |
Correlation
The correlation between QMAR and IGLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between QMAR and IGLD shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAR vs. IGLD — Ранг доходности на риск
QMAR
IGLD
Сравнение QMAR c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMAR | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.12 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 0.53 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.52 | 1.33 | +31.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMAR и IGLD
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -23.84% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -23.84% | +20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -23.84% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -23.84% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -23.46% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -5.57% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 9.51% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и IGLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 2.36%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 6.35% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 22.45% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 24.92% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 15.67% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 15.41% | -1.64% |
Сравнение комиссий QMAR и IGLD
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и IGLD
QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAR and IGLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (6.35%) compared to QMAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs IGLD's -23.84%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.69% vs 11.30% for QMAR. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.69% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 0.00% for QMAR.
QMAR is categorized as Nasdaq-100, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.85% for IGLD.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMAR и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор