Сравнение QMAR с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
QMAR и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QMAR и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMAR и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMAR и IGLD
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
QMAR vs. IGLD — Ранг доходности на риск
QMAR
IGLD
Сравнение QMAR c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.69 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.17 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.27 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 9.64 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QMAR и IGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и IGLD
QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и IGLD
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMAR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -18.59% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -17.56% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -18.59% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.51% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -5.01% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 4.13% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и IGLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMAR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 10.62% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 21.23% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 23.76% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.90% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 14.86% | -0.84% |