PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с HCMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).

QMAR и HCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и HCMT

2026 (YTD)202520242023
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%7.51%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью -8.51%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SPMOHCMT с SMHHCMT с JEPQ

Сравнение комиссий QMAR и HCMT

QMAR берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

QMAR vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARHCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.53

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.87

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.89

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

2.46

+12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HCMT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.53

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Корреляция

Корреляция между QMAR и HCMT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и HCMT

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM202520242023
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и HCMT

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и HCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-36.26%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-19.31%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-13.43%

+13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-8.33%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

6.98%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и HCMT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.49%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

20.06%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

29.73%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

29.00%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

29.00%

-14.98%