PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с CIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. QMAR is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 12.12%/yr vs 16.03%/yr for CIBR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 27.16%.

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-1.06%
1 месяц
27.98%
С начала года
27.16%
6 месяцев
21.95%
1 год
25.06%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		27.16%13.06%18.21%39.71%-26.46%24.70%

Correlation

The correlation between QMAR and CIBR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between QMAR and CIBR has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QMAR и CIBR

Секторы
QMAR
CIBR

Технологии

54.2%
94.0%

Коммуникационные услуги

15.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QMAR
54.2%
CIBR
94.0%

Коммуникационные услуги

QMAR
15.5%
CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

QMAR
12.2%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

QMAR
7.6%
CIBR

-

Здравоохранение

QMAR
4.2%
CIBR

-

Промышленность

QMAR
2.8%
CIBR
3.5%

Коммунальные услуги

QMAR
1.4%
CIBR

-

Сырьевые материалы

QMAR
1.2%
CIBR

-

Энергетика

QMAR
0.6%
CIBR

-

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
CIBR

-

Недвижимость

QMAR
0.1%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

QMAR vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
1.03

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.00
1.53

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.19

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

1.14

+6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.23

2.71

+49.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

1.03

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QMAR и CIBR

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-33.89%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-21.99%

+18.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-21.99%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-33.89%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.84%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-8.66%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

9.26%

-8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и CIBR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.27%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

11.15%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

20.93%

-16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

24.50%

-18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

24.95%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

23.59%

-9.74%

Сравнение комиссий QMAR и CIBR

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и CIBR

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and CIBR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.15%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.03% vs 12.12% for QMAR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.03% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.60% for CIBR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор