PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

QMAR и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий QMAR и AIRR

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

QMAR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.29

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.99

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

5.06

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

17.74

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.29

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между QMAR и AIRR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и AIRR

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и AIRR

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-42.37%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-13.09%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-27.95%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-7.14%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-7.50%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.73%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и AIRR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

11.05%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

19.75%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

28.33%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

25.08%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

26.15%

-12.13%