Сравнение ABFL с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
ABFL и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ABFL и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABFL и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | -0.10% | 1.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
ABFL
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABFL и SPXM
ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
ABFL vs. SPXM — Ранг доходности на риск
ABFL
SPXM
Сравнение ABFL c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABFL | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABFL | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.83 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между ABFL и SPXM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABFL и SPXM
Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.63% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABFL и SPXM
Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABFL | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -5.08% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.75% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -0.80% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABFL и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABFL | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 9.38% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 9.38% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 9.38% | +9.39% |