- Эмитент
- Abacus
- Дата выпуска
- 27 сент. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $479M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABFL
Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) прибавил 17.6% с начала года. Текущая цена акции ABFL — $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABFL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,824.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) показал доход в 17.63% с начала года и 20.72% за последние 12 месяцев.
Abacus FCF Leaders ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ABFL по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ABFL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 1.74% | -3.07% | 10.54% | 5.06% | 1.38% | 17.63% | ||||||
| 2025 | 4.41% | -1.60% | -6.19% | 2.33% | 5.73% | 2.51% | -1.62% | 1.04% | 2.43% | 0.39% | -0.46% | -0.64% | 8.07% |
| 2024 | 1.77% | 3.50% | 1.99% | -5.52% | 3.18% | 2.64% | 2.79% | 2.81% | 1.96% | -0.14% | 7.64% | -5.01% | 18.26% |
| 2023 | 4.39% | -1.61% | 2.68% | 0.52% | 0.91% | 6.13% | 2.74% | -1.40% | -3.53% | -2.29% | 8.04% | 4.98% | 22.97% |
| 2022 | -6.48% | -1.92% | 2.79% | -7.09% | 0.89% | -7.25% | 7.83% | -3.05% | -8.39% | 9.60% | 4.87% | -5.36% | -14.60% |
| 2021 | -1.13% | 3.45% | 4.33% | 4.83% | 0.68% | 2.42% | 3.17% | 3.01% | -4.79% | 6.79% | -0.76% | 5.65% | 30.66% |
Метрики бенчмарка
Abacus FCF Leaders ETF has an annualized alpha of 1.64%, beta of 0.94, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 25, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.41%) than losses (92.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 96.41%
- Участие в снижении
- 92.25%
Комиссия
Комиссия ABFL составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABFL имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABFL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 13.52 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abacus FCF Leaders ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.46 | $0.53 | $0.63 | $5.32 | $0.19 | $0.28 | $0.19 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abacus FCF Leaders ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.32 | $5.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Abacus FCF Leaders ETF показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.95%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.10%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 10mo 29d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.88%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.92%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.04%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 24d | 2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| ABFL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -56.78% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -9.10% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -18.90% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.43% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -10.72% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.97% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABFL
Добавьте Abacus FCF Leaders ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABFL