PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABFL с ABLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABFL и ABLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у ABLS с доходностью 18.52%.


ABFL

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
Всё время*
14.33%

ABLS

1 день
0.14%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
22.62%
С начала года
18.52%
1 год
17.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.17M$1.23M$1.16M
$13.33K$75.61K$42.26K

Сравнение доходности по годам ABFL и ABLS


2026 (YTD)2025
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF
17.45%1.02%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
18.52%-8.72%

Correlation

The correlation between ABFL and ABLS is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between ABFL and ABLS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Leaders ETF

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Доходность на риск

ABFL vs. ABLS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ABFL c ABLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ABFLABLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.08

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

3.00

+6.69

ABFL vs. ABLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ABLS равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и ABLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABFL и ABLS

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и ABLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABFLABLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-19.28%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-16.19%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.66%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.74%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.84%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и ABLS

Текущая волатильность для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) составляет 4.91%, в то время как у Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ABFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABFLABLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.08%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

13.60%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.30%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.09%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

21.09%

-2.33%

Сравнение комиссий ABFL и ABLS

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и ABLS

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ABLS в 12.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF
0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
12.15%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ABFL and ABLS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLS has higher volatility (6.08%) compared to ABFL (4.91%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs ABLS's -19.28%.

On 1-year performance, ABFL leads with 22.60% vs 17.46% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABFL has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABFL has performed better with a 22.60% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

ABLS has the higher dividend yield at 12.15%, compared with 0.53% for ABFL.

ABFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ABLS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.39% for ABLS.

ABFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и ABLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор