PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с ABLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABFL с ABLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS).

ABFL и ABLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. ABLS - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ABFL и ABLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABFL и ABLS

2026 (YTD)2025
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		-0.10%0.90%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		-8.16%-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью -8.16%.

ABFL

1 день
3.03%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.80%
1 год
12.02%
3 года*
14.18%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—

ABLS

1 день
2.53%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.53%
1 год
-10.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLGABFL с ABLDABFL с BLCRABFL с BDGSABFL с DJUNABFL с ABHYABFL с AVIE
Часто сравнивают с ABLS:
ABLS с ABLGABLS с ABLDABLS с CSBABLS с ALTYABLS с BBSCABLS с FDMABLS с ABHY

Сравнение комиссий ABFL и ABLS

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.

ABFL
Abacus FCF Leaders ETF
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Доходность на риск

ABFL vs. ABLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c ABLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLABLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.52

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.62

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.33

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

-0.91

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. ABLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ABLS равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и ABLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLABLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.52

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.67

+1.36

Корреляция

Корреляция между ABFL и ABLS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и ABLS

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ABLS в 15.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.63%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		15.31%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABFL и ABLS

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и ABLS.

Загрузка...

Показатели просадок

ABFLABLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-19.28%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-16.19%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-16.17%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.47%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.87%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и ABLS

Текущая волатильность для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) составляет 6.40%, в то время как у Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ABFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABFLABLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.00%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

13.17%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

21.94%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

22.01%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

22.01%

-3.24%