PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABFL с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с PSCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus, while PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 11.47%/yr vs 8.56%/yr for PSCX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 6.99%.

ABFL

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%

PSCX

1 день
0.01%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
6.70%
С начала года
6.99%
1 год
13.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
Всё время*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABFL

Abacus FCF Leaders ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

PSCX

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
$30.03K$18.18K$35.40K

Сравнение доходности по годам ABFL и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.45%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%1.17%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		6.99%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.43%

Correlation

The correlation between ABFL and PSCX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between ABFL and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABFL и PSCX

Секторы
ABFL
PSCX

Технологии

42.0%
38.5%

Здравоохранение

15.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.5%

Промышленность

12.9%
8.4%

Финансовые услуги

5.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Энергетика

1.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
9.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

ABFL
42.0%
PSCX
38.5%

Здравоохранение

ABFL
15.3%
PSCX
8.9%

Потребительский циклический сектор

ABFL
13.5%
PSCX
9.5%

Промышленность

ABFL
12.9%
PSCX
8.4%

Финансовые услуги

ABFL
5.8%
PSCX
11.6%

Потребительский защитный сектор

ABFL
4.8%
PSCX
4.5%

Сырьевые материалы

ABFL
2.1%
PSCX
1.7%

Энергетика

ABFL
1.8%
PSCX
3.0%

Коммуникационные услуги

ABFL
1.8%
PSCX
9.9%

Недвижимость

ABFL

-

PSCX
1.8%

Коммунальные услуги

ABFL

-

PSCX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с FTIFABFL с SPXM
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с VTIPSCX с OALCPSCX с QUALPSCX с MPLYPSCX с QQQ

Доходность на риск

ABFL vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ABFL c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABFLPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.45

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.62

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.28

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

16.35

-6.66

ABFL vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABFL и PSCX

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-10.20%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.20%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-9.61%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-10.20%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

0.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-1.82%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.84%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и PSCX

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.60%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

4.65%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

5.66%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

7.15%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

6.94%

+11.82%

Сравнение комиссий ABFL и PSCX

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и PSCX

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and PSCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.91%) compared to PSCX (1.60%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, ABFL leads with 11.47% vs 8.56% for PSCX. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ABFL has performed better with a 11.47% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

ABFL has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for PSCX.

ABFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Abacus and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор