PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABFL с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

ABFL и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ABFL и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABFL и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		1.03%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%0.75%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

ABFL

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с ABLDABFL с ABHYABFL с BDGSABFL с DJUNABFL с AVIE
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с QDTEPSCX с FTAG

Сравнение комиссий ABFL и PSCX

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF

Доходность на риск

ABFL vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.38

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.06

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.00

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

10.18

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.11

-0.42

Корреляция

Корреляция между ABFL и PSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и PSCX

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABFL и PSCX

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABFLPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-10.20%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-6.15%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-10.20%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.58%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.92%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.21%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и PSCX

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABFLPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.82%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

4.31%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

8.83%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

7.06%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

7.02%

+11.75%