PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с ABLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с ABLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus, while ABLG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Abacus. Both are actively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 12.77%/yr vs 1.80%/yr for ABLG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.54%/yr for ABLG.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и ABLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у ABLG с доходностью 4.01%.

ABFL

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

ABLG

1 день
-0.49%
1 месяц
3.53%
С начала года
4.01%
6 месяцев
3.75%
1 год
9.23%
3 года*
9.61%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и ABLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		4.01%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%6.44%

Correlation

The correlation between ABFL and ABLG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.71

The correlation between ABFL and ABLG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Abacus FCF International Leaders ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIFABFL с SPXM
Часто сравнивают с ABLG:
ABLG с ABLDABLG с ABLSABLG с ABHYABLG с JHIDABLG с FDTABLG с DWMFABLG с JIVE

Доходность на риск

ABFL vs. ABLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ABLG
Ранг доходности на риск ABLG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c ABLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLABLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.54

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.89

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.71

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

2.53

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. ABLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ABLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и ABLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLABLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.54

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.29

+0.50

Просадки

Сравнение просадок ABFL и ABLG

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке ABLG в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и ABLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLABLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.17%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.00%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-21.34%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-34.13%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.21%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.66%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и ABLG

Текущая волатильность для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) составляет 4.48%, в то время как у Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ABFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLABLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.15%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.17%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.02%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.92%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.89%

-0.18%

Сравнение комиссий ABFL и ABLG

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ABLG в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и ABLG

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ABLG в 2.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and ABLG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLG has higher volatility (6.15%) compared to ABFL (4.48%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs ABLG's -34.17%.

On 5-year performance, ABFL leads with 12.77% vs 1.80% for ABLG. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ABFL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ABFL has performed better with a 12.77% return vs 1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for ABLG.

ABLG has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.53% for ABFL.

ABFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ABLG is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.54% for ABLG.

ABFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и ABLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор