Сравнение ABFL с ABLD
ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus, while ABLD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. ABFL is actively managed, while ABLD is passively managed. Over the past 3 years, ABFL returned 17.51%/yr vs 10.51%/yr for ABLD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.
Доходность
Сравнение доходности ABFL и ABLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABFL показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 9.95%.
ABFL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 17.13%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.33%
ABLD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17M | $1.23M | $1.16M | |
| $285.03K | $280.00K | $376.14K |
Сравнение доходности по годам ABFL и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 17.45% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 2.78% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 9.95% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Correlation
The correlation between ABFL and ABLD is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between ABFL and ABLD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABFL vs. ABLD — Ранг доходности на риск
ABFL
ABLD
Сравнение ABFL c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABFL | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.15 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 2.65 | +7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABFL и ABLD
Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и ABLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABFL | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -19.35% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -11.64% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -19.35% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -6.16% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.15% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 5.04% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABFL и ABLD
Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABFL | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 2.53% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.69% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 14.93% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.34% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.34% | +1.42% |
Сравнение комиссий ABFL и ABLD
ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABFL и ABLD
Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ABLD в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.53% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 3.49% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABFL and ABLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABFL has higher volatility (4.91%) compared to ABLD (2.53%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs ABLD's -19.35%.
On 3-year performance, ABFL leads with 17.51% vs 10.51% for ABLD. On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABLD has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ABFL has performed better with a 17.51% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.
ABLD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.53% for ABFL.
ABFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ABLD is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.39% for ABLD.
ABFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABFL и ABLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор