PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVE с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с SQLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both Quality Factor funds. QLVE is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.78%/yr vs 8.94%/yr for SQLV. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 27.44%.

QLVE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
8.78%
С начала года
14.41%
1 год
24.06%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
Всё время*
6.84%

SQLV

1 день
-0.84%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
19.69%
С начала года
27.44%
1 год
37.86%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLVE

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
$10.78K$10.46K$21.22K

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
$1.26M$632.61K$263.89K

Сравнение доходности по годам QLVE и SQLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.41%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		27.44%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%8.37%

Correlation

The correlation between QLVE and SQLV is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.45

The correlation between QLVE and SQLV shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVE и SQLV

Секторы
QLVE
SQLV

Технологии

35.7%
15.9%

Финансовые услуги

14.3%
19.0%

Коммуникационные услуги

10.0%
6.0%

Энергетика

6.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
13.8%

Здравоохранение

4.8%
18.7%

Промышленность

3.3%
10.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
3.8%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Технологии

QLVE
35.7%
SQLV
15.9%

Финансовые услуги

QLVE
14.3%
SQLV
19.0%

Коммуникационные услуги

QLVE
10.0%
SQLV
6.0%

Энергетика

QLVE
6.3%
SQLV
4.0%

Потребительский защитный сектор

QLVE
6.3%
SQLV
7.4%

Потребительский циклический сектор

QLVE
4.9%
SQLV
13.8%

Здравоохранение

QLVE
4.8%
SQLV
18.7%

Промышленность

QLVE
3.3%
SQLV
10.3%

Коммунальные услуги

QLVE
2.7%
SQLV
0.2%

Сырьевые материалы

QLVE
1.9%
SQLV
3.8%

Недвижимость

QLVE
0.7%
SQLV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с SCHYQLVE с SCHEQLVE с VWO
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с ROSCSQLV с QQQSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

QLVE vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLVE c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVESQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.21

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.24

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.30

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

13.51

-6.71

QLVE vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVE и SQLV

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVESQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-48.34%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.84%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-26.86%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-26.86%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.84%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.79%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.81%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и SQLV

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVESQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.16%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

11.81%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

17.25%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

20.92%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

23.25%

-7.11%

Сравнение комиссий QLVE и SQLV

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и SQLV

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SQLV в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.65%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.92%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and SQLV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.11%) compared to SQLV (5.16%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, SQLV leads with 8.94% vs 7.78% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 8.94% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

QLVE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.92% for SQLV.

They also come from different issuers: Northern Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор