PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVE с IQDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF).

QLVE и IQDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVE и IQDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		0.96%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		4.40%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 4.40%.

QLVE

1 день
3.42%
1 месяц
-7.54%
С начала года
0.96%
6 месяцев
4.33%
1 год
20.33%
3 года*
12.69%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

IQDF

1 день
2.86%
1 месяц
-6.36%
С начала года
4.40%
6 месяцев
11.87%
1 год
31.50%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.60%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHYQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с FDEM
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FDDIQDF с FYLDIQDF с VXUSIQDF с VIGI

Сравнение комиссий QLVE и IQDF

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.

IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

QLVE vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEIQDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.89

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.53

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.60

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

11.16

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IQDF равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.89

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между QLVE и IQDF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и IQDF

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IQDF в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.83%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.07%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Просадки

Сравнение просадок QLVE и IQDF

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и IQDF.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVEIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-39.83%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.77%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-30.34%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.04%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-9.44%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.75%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и IQDF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVEIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.65%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.83%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

16.78%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

15.28%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

16.57%

-0.95%