PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVE с FLLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV).

QLVE и FLLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QLVE и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVE и FLLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		0.96%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		7.36%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 7.36%.

QLVE

1 день
3.42%
1 месяц
-7.54%
С начала года
0.96%
6 месяцев
4.33%
1 год
20.33%
3 года*
12.69%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

FLLV

1 день
1.23%
1 месяц
-2.97%
С начала года
7.36%
6 месяцев
11.87%
1 год
21.14%
3 года*
15.33%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHYQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с FDEM
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с USMVFLLV с FNDXFLLV с LGLVFLLV с AVUV

Сравнение комиссий QLVE и FLLV

QLVE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.

QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Доходность на риск

QLVE vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEFLLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.17

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

9.86

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEFLLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.81

-0.47

Корреляция

Корреляция между QLVE и FLLV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и FLLV

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FLLV в 4.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.83%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.80%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Просадки

Сравнение просадок QLVE и FLLV

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и FLLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVEFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-33.95%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.10%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-18.40%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-2.97%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-3.30%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.23%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и FLLV

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVEFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

3.23%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

6.31%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.74%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

13.32%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.80%

-0.18%