PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLVD с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QLVD returned 12.51%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

QLVD

1 день
0.14%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
6.21%
С начала года
7.21%
1 год
12.23%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и VFLO

2026 (YTD)202520242023
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		7.21%24.21%4.67%3.01%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between QLVD and VFLO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов QLVD и VFLO

Секторы
QLVD
VFLO

Финансовые услуги

24.8%
0.0%

Промышленность

15.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

11.0%
0.0%

Здравоохранение

10.6%
17.9%

Коммунальные услуги

7.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
15.9%

Технологии

5.3%
44.4%

Недвижимость

5.3%
0.0%

Сырьевые материалы

4.3%
4.1%

Энергетика

3.8%
8.6%

Финансовые услуги

QLVD
24.8%
VFLO
0.0%

Промышленность

QLVD
15.2%
VFLO
3.6%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.0%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
VFLO
17.9%

Коммунальные услуги

QLVD
7.6%
VFLO
1.3%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.6%
VFLO
4.2%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.6%
VFLO
15.9%

Технологии

QLVD
5.3%
VFLO
44.4%

Недвижимость

QLVD
5.3%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
VFLO
4.1%

Энергетика

QLVD
3.8%
VFLO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с IDLVQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

QLVD vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVDVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.44

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.44

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.90

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

18.38

-14.47

QLVD vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVD и VFLO

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-17.79%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.44%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-17.79%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.45%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-2.46%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.06%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и VFLO

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 2.24%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.20%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.11%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

15.56%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

15.99%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

15.99%

-2.08%

Сравнение комиссий QLVD и VFLO

QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и VFLO

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.00%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and VFLO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to QLVD (2.24%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 12.51% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

QLVD has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.12% for VFLO.

QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while VFLO is Large Cap Value Equities. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Victory. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор