PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с TLTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.83%/yr vs 9.51%/yr for TLTD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 8.45%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

TLTD

1 день
-0.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.45%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.70%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.51%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и TLTD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.45%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%8.58%

Correlation

The correlation between QLVD and TLTD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between QLVD and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVD и TLTD

Секторы
QLVD
TLTD

Финансовые услуги

24.3%
32.7%

Промышленность

15.3%
13.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%
3.5%

Здравоохранение

10.6%
4.2%

Коммунальные услуги

7.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.6%

Недвижимость

5.3%
0.9%

Технологии

5.0%
10.3%

Сырьевые материалы

4.3%
7.4%

Энергетика

3.9%
7.7%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
TLTD
32.7%

Промышленность

QLVD
15.3%
TLTD
13.5%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
TLTD
3.5%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
TLTD
4.2%

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
TLTD
3.3%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
TLTD
2.0%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
TLTD
5.6%

Недвижимость

QLVD
5.3%
TLTD
0.9%

Технологии

QLVD
5.0%
TLTD
10.3%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
TLTD
7.4%

Энергетика

QLVD
3.9%
TLTD
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO

Доходность на риск

QLVD vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDTLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.86

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.60

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.21

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

8.49

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TLTD равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.86

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QLVD и TLTD

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-40.62%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.11%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-13.10%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-28.96%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.35%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-7.68%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.15%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 3.02%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.34%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.99%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

14.46%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

15.97%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

16.81%

-2.84%

Сравнение комиссий QLVD и TLTD

QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и TLTD

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TLTD в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.08%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and TLTD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.34%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs TLTD's -40.62%.

On 5-year performance, TLTD leads with 9.51% vs 5.83% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TLTD has performed better with a 9.51% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.78% for QLVD.

QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while TLTD is Global Equities. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.39% for TLTD.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор