PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVD с TLTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

QLVD и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVD и TLTD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		4.17%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%8.58%

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 3.35%.

QLVD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.42%
С начала года
4.17%
6 месяцев
7.23%
1 год
18.25%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с SCHYQLVD с LVHIQLVD с IDLVQLVD с LGLV
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Сравнение комиссий QLVD и TLTD

QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

QLVD vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDTLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.93

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.58

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.69

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

10.79

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между QLVD и TLTD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и TLTD

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TLTD в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.74%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок QLVD и TLTD

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVDTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-40.62%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.11%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-28.96%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.95%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.74%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.02%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 4.98%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVDTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.17%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

11.10%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

17.10%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

15.85%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.77%

-2.75%