Сравнение QLVD с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
QLVD и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVD и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 4.17% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
QLVD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVD и HYGV
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
QLVD vs. HYGV — Ранг доходности на риск
QLVD
HYGV
Сравнение QLVD c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVD | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.12 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.59 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.57 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 7.57 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVD | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QLVD и HYGV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и HYGV
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.74% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и HYGV
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVD | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -23.47% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -4.54% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -17.12% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.32% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -3.39% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.94% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и HYGV
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVD | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.32% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 2.99% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 6.19% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 7.57% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 9.28% | +4.74% |