Сравнение QLVD с HUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV).
QLVD и HUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QLVD и HUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVD и HUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 4.17% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у HUSV с доходностью -0.31%.
QLVD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVD и HUSV
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HUSV в 0.70%.
Доходность на риск
QLVD vs. HUSV — Ранг доходности на риск
QLVD
HUSV
Сравнение QLVD c HUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVD | HUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | -0.23 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | -0.23 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.32 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | -1.07 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVD | HUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.23 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между QLVD и HUSV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и HUSV
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности HUSV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.74% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и HUSV
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки HUSV в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и HUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVD | HUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -35.72% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.32% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -17.00% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.06% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -3.61% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.79% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и HUSV
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVD | HUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.04% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 6.62% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.49% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 12.04% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 14.57% | -0.55% |