Сравнение QLVD с FAAR
QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. QLVD is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.94%/yr vs 7.50%/yr for FAAR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.
QLVD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам QLVD и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.00% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.26% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 17.40% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.92% |
Correlation
The correlation between QLVD and FAAR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between QLVD and FAAR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLVD vs. FAAR — Ранг доходности на риск
QLVD
FAAR
Сравнение QLVD c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLVD | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.71 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 14.66 | -12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLVD и FAAR
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLVD | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -18.03% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -7.66% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -11.54% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -18.03% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.66% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -7.82% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.93% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и FAAR
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеют волатильность 2.91% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLVD | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.82% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.80% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 13.30% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 12.97% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 11.55% | +2.40% |
Сравнение комиссий QLVD и FAAR
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и FAAR
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FAAR в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.80% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.12% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLVD and FAAR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLVD has higher volatility (2.91%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs FAAR's -18.03%.
On 5-year performance, FAAR leads with 7.50% vs 5.94% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.50% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 3.12% for QLVD.
QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLVD и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор