PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVD с EELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

QLVD и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVD и EELV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		4.17%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 3.75%.

QLVD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.42%
С начала года
4.17%
6 месяцев
7.23%
1 год
18.25%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с SCHYQLVD с LVHIQLVD с IDLVQLVD с LGLV
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий QLVD и EELV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

QLVD vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.70

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.36

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.51

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.31

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EELV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между QLVD и EELV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и EELV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности EELV в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.74%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок QLVD и EELV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVDEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-36.35%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.22%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-19.04%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.91%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-9.00%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.22%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и EELV

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 4.98%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVDEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.65%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.40%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.26%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

11.52%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

13.70%

+0.32%