Сравнение QLVD с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
QLVD и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QLVD и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVD и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.29% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.
QLVD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVD и DBMF
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
QLVD vs. DBMF — Ранг доходности на риск
QLVD
DBMF
Сравнение QLVD c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVD | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.19 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.98 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.25 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 18.51 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVD | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.19 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между QLVD и DBMF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и DBMF
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DBMF в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.77% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и DBMF
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVD | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -20.39% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -6.10% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -20.39% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.82% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.70% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.40% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и DBMF
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 5.23% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVD | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 11.10% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 12.09% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 12.66% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 12.48% | +1.54% |