PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с VFMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. QLV is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.73%/yr vs 9.82%/yr for VFMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLV charges 0.22%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности QLV и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.53%.

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

VFMV

1 день
-0.14%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.37%
1 год
13.05%
3 года*
14.70%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и VFMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.53%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%5.55%

Correlation

The correlation between QLV and VFMV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between QLV and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLV и VFMV

Секторы
QLV
VFMV

Технологии

28.6%
25.1%

Здравоохранение

12.7%
10.1%

Финансовые услуги

12.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.9%

Коммунальные услуги

6.5%
6.7%

Промышленность

6.3%
10.1%

Энергетика

5.8%
3.9%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

1.7%
6.4%

Технологии

QLV
28.6%
VFMV
25.1%

Здравоохранение

QLV
12.7%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

QLV
12.3%
VFMV
10.6%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.5%
VFMV
9.5%

Коммуникационные услуги

QLV
8.4%
VFMV
10.7%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.8%
VFMV
6.9%

Коммунальные услуги

QLV
6.5%
VFMV
6.7%

Промышленность

QLV
6.3%
VFMV
10.1%

Энергетика

QLV
5.8%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

QLV
2.4%
VFMV

-

Недвижимость

QLV
1.7%
VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

QLV vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.49

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.17

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.18

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

8.57

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок QLV и VFMV

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-33.64%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.00%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-10.35%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-15.41%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.02%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.64%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.53%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и VFMV

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.09%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

6.30%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

8.80%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

11.75%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.25%

+2.32%

Сравнение комиссий QLV и VFMV

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и VFMV

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QLV and VFMV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.09%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 9.82% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.52% for QLV.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.13% for VFMV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор