Сравнение QLV с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
QLV и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QLV и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.29% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
QLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и VFMV
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLV vs. VFMV — Ранг доходности на риск
QLV
VFMV
Сравнение QLV c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.63 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.94 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 3.69 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между QLV и VFMV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и VFMV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и VFMV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -33.64% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.63% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -15.41% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.26% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.69% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.09% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и VFMV
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.43% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 6.62% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 12.28% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 11.77% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.34% | +2.40% |