Сравнение QLV с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
QLV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLV и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.10% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -8.12% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.12%.
QLV
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и SPYG
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLV vs. SPYG — Ранг доходности на риск
QLV
SPYG
Сравнение QLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.66 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 6.54 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между QLV и SPYG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и SPYG
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPYG в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и SPYG
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -67.63% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -13.76% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -32.67% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -10.24% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -24.48% | +20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.50% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и SPYG
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 7.20% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 12.83% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 22.39% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 21.13% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.57% | -3.82% |