PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с SPYG

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.35%/yr vs 15.37%/yr for SPYG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QLV charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности QLV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 12.18%.

QLV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.01%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.78%
3 года*
13.88%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.66%
1 месяц
1.07%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.62%
1 год
32.56%
3 года*
26.44%
5 лет*
15.37%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		4.01%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		12.18%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%5.98%

Correlation

The correlation between QLV and SPYG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between QLV and SPYG has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLV и SPYG

Секторы
QLV
SPYG

Технологии

31.1%
52.1%

Здравоохранение

13.0%
5.9%

Финансовые услуги

11.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.2%
15.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.5%

Коммунальные услуги

6.1%
1.2%

Промышленность

6.1%
5.4%

Энергетика

5.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.3%
0.3%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Технологии

QLV
31.1%
SPYG
52.1%

Здравоохранение

QLV
13.0%
SPYG
5.9%

Финансовые услуги

QLV
11.8%
SPYG
9.0%

Коммуникационные услуги

QLV
8.2%
SPYG
15.9%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.1%
SPYG
1.0%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.4%
SPYG
8.5%

Коммунальные услуги

QLV
6.1%
SPYG
1.2%

Промышленность

QLV
6.1%
SPYG
5.4%

Энергетика

QLV
5.2%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

QLV
2.3%
SPYG
0.3%

Недвижимость

QLV
1.7%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGVQLV с DEUS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

QLV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.87

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.54

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.32

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

9.26

0.00

QLV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLV и SPYG

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-67.63%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-13.76%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-22.14%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-32.67%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.50%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-24.29%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.43%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и SPYG

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.99%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

6.92%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

13.84%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

17.07%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

21.33%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

20.73%

-4.21%

Сравнение комиссий QLV и SPYG

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и SPYG

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

QLV and SPYG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.92%) compared to QLV (1.99%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 15.37% vs 10.35% for QLV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 15.37% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.

QLV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.47% for SPYG.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPYG is S&P 500. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор