Сравнение QLV с SKOR
QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.73%/yr vs 1.78%/yr for SKOR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.22% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QLV и SKOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.33%.
QLV
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
SKOR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам QLV и SKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 5.48% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.33% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -1.40% | 8.84% | 3.25% |
Correlation
The correlation between QLV and SKOR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLV vs. SKOR — Ранг доходности на риск
QLV
SKOR
Сравнение QLV c SKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | SKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.54 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 9.09 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | SKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.95 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.41 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок QLV и SKOR
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и SKOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLV | SKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -15.98% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -2.09% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -3.11% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -15.13% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.78% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.65% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.58% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и SKOR
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLV | SKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.85% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 1.99% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 2.72% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 4.42% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 4.90% | +11.67% |
Сравнение комиссий QLV и SKOR
И QLV, и SKOR имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и SKOR
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SKOR в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.52% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.67% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
QLV and SKOR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLV has higher volatility (1.61%) compared to SKOR (0.85%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs SKOR's -15.98%.
On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 1.78% for SKOR. Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLV and SKOR have the same expense ratio: 0.22% per year.
SKOR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 1.52% for QLV.
QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SKOR is Corporate Bonds. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index.
SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLV и SKOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор