PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLV с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLV и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.33%.


QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*

SKOR

1 день
-0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.29%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и SKOR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
0.33%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%3.25%

Correlation

The correlation between QLV and SKOR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Доходность на риск

QLV vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLVSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.54

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

9.09

+0.60

QLV vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKOR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLVSKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.41

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QLV и SKOR

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и SKOR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLVSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-15.98%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-2.09%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-3.11%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-15.13%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.78%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.65%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.58%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и SKOR

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLVSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.85%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

1.99%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

2.72%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

4.42%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

4.90%

+11.67%

Сравнение комиссий QLV и SKOR

И QLV, и SKOR имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и SKOR

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SKOR в 4.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
4.67%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы


QLV and SKOR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLV has higher volatility (1.61%) compared to SKOR (0.85%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs SKOR's -15.98%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 1.78% for SKOR. Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV and SKOR have the same expense ratio: 0.22% per year.

SKOR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 1.52% for QLV.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SKOR is Corporate Bonds. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор