PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QLTY tracks the S&P 500 while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 23.44% vs 24.22% for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.82%.

QLTY

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.19%
С начала года
5.56%
6 месяцев
4.84%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и VTI

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		5.56%21.26%21.02%5.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%7.24%

Correlation

The correlation between QLTY and VTI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between QLTY and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и VTI

Секторы
QLTY
VTI

Технологии

40.1%
37.0%

Здравоохранение

22.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
9.8%

Финансовые услуги

7.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.3%

Промышленность

4.3%
9.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

QLTY
40.1%
VTI
37.0%

Здравоохранение

QLTY
22.1%
VTI
9.0%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.7%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

QLTY
7.8%
VTI
11.3%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.5%
VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

QLTY
6.5%
VTI
4.3%

Промышленность

QLTY
4.3%
VTI
9.4%

Сырьевые материалы

QLTY

-

VTI
1.9%

Энергетика

QLTY

-

VTI
3.3%

Недвижимость

QLTY

-

VTI
2.3%

Коммунальные услуги

QLTY

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

QLTY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.59

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.73

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

12.14

-3.99

QLTY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и VTI

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-55.45%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.92%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.85%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-8.01%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.00%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и VTI

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.95%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.05%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

12.83%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

17.51%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

18.32%

-3.64%

Сравнение комиссий QLTY и VTI

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и VTI

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.72%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QLTY and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.95%) compared to QLTY (4.05%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 24.22% vs 23.44% for QLTY. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 24.22% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.72% for QLTY.

QLTY tracks S&P 500, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор