PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с VTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

QLTY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и VTI

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-4.01%17.10%23.81%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -4.01%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
2.93%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-1.66%
1 год
18.11%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий QLTY и VTI

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

QLTY
GMO U.S. Quality ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

QLTY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

7.26

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.48

+0.71

Корреляция

Корреляция между QLTY и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и VTI

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и VTI

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-55.45%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.30%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.25%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-8.08%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.58%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и VTI

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.28% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.45%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.73%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

19.01%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.42%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

18.29%

-3.48%